相信大多數(shù)投資者都知道凡是能被篩選進(jìn)滬深300指數(shù)的公司，都是因?yàn)樗氖兄蹈鲃?dòng)性雙雙有不錯(cuò)的表現(xiàn)，而且從行業(yè)的層面看，都是赫赫有名的公司。

那么關(guān)于滬深300指數(shù)的一些合約很多人不清楚，滬深300指數(shù)抗操縱性強(qiáng)，合約設(shè)計(jì)較為合理，采用現(xiàn)金交割不會(huì)引發(fā)交割風(fēng)險(xiǎn)。那么下文我們探討下滬深300買(mǎi)一手多少錢(qián)?滬深300期權(quán)手續(xù)費(fèi)是多少？

滬深300期權(quán)我們以IO2207-C-4400期權(quán)合約為例，作為買(mǎi)方我們只需要支付權(quán)利金即可，按照7月8日最新價(jià)72.0來(lái)算，權(quán)利金=盤(pán)面價(jià)*合約乘數(shù)，因此作為買(mǎi)方我們只需要支付72.0*100=7200元一手的權(quán)利金。賣(mài)方因此獲得權(quán)利金7200元。

如果作為賣(mài)方采用的是保證金交易，是另外收取的費(fèi)用。假設(shè)日常的保證金是15%，我們先看期權(quán)保證金計(jì)算公式:

看漲期權(quán)：每手看漲期權(quán)交易保證金=合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)+max（標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)-虛值額，最低保障系數(shù)(暫時(shí)默認(rèn)最低保障系數(shù)為0.5)×標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)）

看漲期權(quán)虛值額為：max（（股指期權(quán)合約行權(quán)價(jià)格－標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)）×合約乘數(shù)，0）

為了便于理解看漲期權(quán)空頭的保證金：以下兩者中取大值

①期權(quán)費(fèi)收入+標(biāo)的資產(chǎn)收盤(pán)價(jià)值*15%-虛值額

②期權(quán)費(fèi)收入+標(biāo)的資產(chǎn)收盤(pán)價(jià)值*15%*0.5 （請(qǐng)注意這里期權(quán)費(fèi)收入是用期權(quán)結(jié)算價(jià)計(jì)算）

假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)收盤(pán)價(jià)為4862元，結(jié)算價(jià)是190元。

190*100+4862*15%*100-（4900-4862）*100=88130元

190*100+4862*100*0.5*0.15=55465元

二者取其大，故該合約賣(mài)方保證金應(yīng)為88130

滬深300期權(quán)手續(xù)費(fèi)是多少？

滬深300期權(quán)手續(xù)費(fèi)買(mǎi)賣(mài)都收嗎？是的，雙向全都收取手續(xù)費(fèi)，也就是說(shuō)開(kāi)倉(cāng)一張手續(xù)費(fèi)15元手續(xù)費(fèi)，平倉(cāng)一張收取15元手續(xù)費(fèi)。

滬深300股指期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為15元/手，開(kāi)平倉(cāng)雙邊全收。