近年來(lái)，在防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的背景下，市場(chǎng)間的風(fēng)險(xiǎn)溢出是一個(gè)研究熱點(diǎn)，運(yùn)用的指標(biāo)主要有CoVaR、MES、SRISK、DY等，這里對(duì)CoVaR的常用計(jì)算方法做一個(gè)記錄。通常情況下，CoVaR的計(jì)算方法可以分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)，線性和非線性，上行和下行，具體概括為以下幾類：

1.靜態(tài)/時(shí)變Copula

2.上行/下行Copula

3.靜態(tài)/時(shí)變藤VineCopula

4.GARCH族/DCC-GARCH

5.靜態(tài)/動(dòng)態(tài)分位數(shù)回歸