今天分享一個量化交易策略，該策略基于指數(shù)移動平均值EMA和三重指數(shù)移動平均值TEMA改編。我們知道，MA 的周期參數(shù) N 取值大或者小時，都有明顯的缺點，短期均線足夠靈敏，波動也大，長期均線平滑有余，滯后嚴重。TEMA 可以兼顧平滑性和靈敏性，平滑性不輸 MA，靈敏性優(yōu)于 MA，既能快速識別趨勢，又能抵御噪聲擾動，可以捕捉趨勢行情。該策略屬于加減倉交易策略，其部分源碼如下：

AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

ESA:=EMA(AP,N1);

D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);

CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);

TCI:=EMA(CI,N2);

WT1:TCI;

WT2:SMA(WT1,4,1);

AA:=CROSS(WT1,WT2);

BB:=CROSSDOWN(WT1,WT2);

TEMA1:3*EMA(C,N3)-3*EMA(EMA(C,N3),N3)+EMA(EMA(EMA(C,N3),N3),N3),LINETHICK2;

TEMA2:3*EMA(C,N4)-3*EMA(EMA(C,N4),N4)+EMA(EMA(EMA(C,N4),N4),N4),LINETHICK2;

以下是部分合約上的回測數(shù)據(jù)，從全品種數(shù)據(jù)回測來看，該策略具有良好的普適性，可以經得起市場檢驗。

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