中證500ETF期權(quán)對沖風(fēng)險(xiǎn)方式有哪些？怎么用？中證500ETF期權(quán)上市以來，截至12月9日，僅有2個(gè)交易日未平倉合約，持倉量占比不足千分之一，這從一個(gè)側(cè)面反映了中證500ETF期權(quán)市場參與度并不高。

我們知道，投資是有風(fēng)險(xiǎn)的，中證500ETF期權(quán)作為一種特殊的金融衍生產(chǎn)品，對沖風(fēng)險(xiǎn)的方式有哪些呢？接下來就讓我們一起來了解一下。

1、中證500ETF期權(quán)與股指期貨對沖

股指期貨和中證500ETF期權(quán)作為市場中兩個(gè)重要的風(fēng)險(xiǎn)對沖工具，二者在風(fēng)險(xiǎn)對沖上有一定的重疊。

舉個(gè)例子：假設(shè)A先生看好自己投資的某只股票，并且也想買入一只相同股票的ETF。但是市場價(jià)格在某段時(shí)間內(nèi)可能會下跌，那么他可以買入對應(yīng)股票現(xiàn)貨進(jìn)行對沖。

那么什么是股指期貨和中證500ETF期權(quán)呢？股指期貨指在交易所交易的以股票指數(shù)為標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。它包括上證50ETF期權(quán)、滬深300etf期權(quán)和中證500etf期權(quán)等。中證500ETF期權(quán)是上交所首批上市的50ETF期權(quán)合約之一。

與股指期貨對沖不同，我們在做多一個(gè)合約的同時(shí)可以做多兩個(gè)合約，也就是說，我們既可以做多滬深300etf期權(quán)和中證500etf期權(quán)合約來做多標(biāo)的物價(jià)格上漲的行情，也可以同時(shí)做多兩個(gè)合約來降低風(fēng)險(xiǎn)。

2、對沖風(fēng)險(xiǎn)可考慮采用不同到期日的虛值認(rèn)沽期權(quán)、平值認(rèn)沽期權(quán)和實(shí)值認(rèn)沽期權(quán)進(jìn)行對沖。

3、賣出相同到期日的虛值認(rèn)購期權(quán)可在行權(quán)價(jià)基礎(chǔ)上賣出價(jià)格更低、流動性更好的平值認(rèn)沽期權(quán)。

小結(jié)：以上就是中證500ETF期權(quán)對沖風(fēng)險(xiǎn)方式有哪些？怎么用？希望對各位期權(quán)投資者有幫助，了解更多期權(quán)知識內(nèi)容。