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【期貨從業(yè)】大大小小的計(jì)算題整理9

2021-02-21 00:48 作者:我有好多錢啊 0人讀過(guò) | 我要投稿

第九章?? 股指期貨及其他權(quán)益類衍生品（10分）

書上經(jīng)典題目：

例9-1（277頁(yè)）、9-2（278頁(yè)）：會(huì)算+會(huì)分析到期的期指盈虧變化；? ? ? ? ? ? ?

1、

滬深300股指期貨為300元/股

引入β后，β>1，說(shuō)明該組合相比滬深300風(fēng)險(xiǎn)更大，需要更多的滬深300指數(shù)進(jìn)行套期保值

2、

3、

(1)

注意的是分母是期貨合約點(diǎn)數(shù)，非現(xiàn)貨指數(shù)；分子記得×β：如果是由A、B、C三種股票指數(shù)組成的投資組合，則要用組合的β——如果沒(méi)有給定組合的β，而是分別給了A、B、C的β值與投資比例，則加權(quán)平均求出組合的β。

(2)

和書上9-1&9-2例題一樣，要會(huì)分析

答案：損益情況：略有盈利。下面列表分析

題目給了跌幅，注意的是計(jì)算盈虧時(shí)候，因?yàn)楝F(xiàn)貨是股票組合，非市場(chǎng)組合，所以要xβ；而期貨選擇的是滬深300指數(shù)，是市場(chǎng)組合，故計(jì)算期貨盈虧不要xβ（或者說(shuō)，β=1)

4、

答案：3手

標(biāo)簽：

【期貨從業(yè)】大大小小的計(jì)算題整理9的評(píng)論 (共條)

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