時間價值對于期權(quán)買方來說反映了期權(quán)內(nèi)在價值在未來增值的可能性，期權(quán)的買方愿意為這部分價值所付出的額外費用，是期權(quán)權(quán)利金中超出內(nèi)在價值的部分。但是不僅是時間，還有合約，50ETF期權(quán)中合約可謂是十分重要，讀者一定要了解清楚50ETF期權(quán)合約沒有品種之說只有50ETF期權(quán)合約之分，總結(jié)成一句話：買方看漲交易，賣方看跌交易，買方看跌交易，賣方看漲交易，那么如何計算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格？

以上素材來源于：財順財經(jīng)網(wǎng)~

如何計算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格？

看漲期權(quán)價格計算公式：1、多頭看跌期權(quán)到期日價值=Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）。2、空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max（執(zhí)行價格-股票市價，0），影響期權(quán)價格的各種因素可能是相互沖突的，有些會部分相互抵消。比如說，當市場急速下跌時，削弱了認購期權(quán)的價值，但期權(quán)價格由于波動性的上升也會部分提升期權(quán)價值，因此認購期權(quán)的虧損并沒有想象的多。

看跌期權(quán)的凈損益計算公式：1、多頭看跌期權(quán)凈損益=多頭看跌期權(quán)到期日價值-期權(quán)價格。2、空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價值+期權(quán)價格，看跌期權(quán)又稱 “認沽期權(quán)”，“賣出期權(quán)” 或 “敲出”，看漲期權(quán)的對稱，期權(quán)交易的種類之一，在將來某一天或一定時期內(nèi)，按規(guī)定的價格和數(shù)量，賣出某種有價證券的權(quán)利。

如何正確交易看漲期權(quán)和看跌期權(quán)？

看漲期權(quán)是一種合約,它賦予合約持有人也就是買方以約定的價格從對賣方購買特定數(shù)量的特定交易對象的權(quán)利?？吹跈?quán)是看漲期權(quán)的對稱性,是期權(quán)交易的類型之一,看漲和看跌都是站在期權(quán)買方的認知角度。如果行情上漲，那么相應的看漲期權(quán)買方的方向也判斷對了，看漲期權(quán)的買方收益也會隨之提高；那么看跌期權(quán)呢？看跌策略是預期標的物價格下跌時使用的交易策略。