實證分析常用代碼整理合集

代碼包含

• 批量剔除缺失值、縮尾處理

• 描述性統(tǒng)計

• 分組T檢驗

• 中位數(shù)檢驗

• 相關(guān)性分析（同時輸出Pearson和Spearman相關(guān)性系數(shù)）

• 多重共線性檢驗

• OLS回歸控制行業(yè)效應(yīng)和年份效應(yīng)（使用公司層面的聚類穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤）

• 工具變量回歸模型（2SLS模型）

• Heckman兩階段回歸結(jié)果

• 分組回歸（組間系數(shù)檢驗）

• 中介效應(yīng)（三步回歸、Sobel檢驗、Bootstrap自抽樣檢驗）

• 調(diào)節(jié)效應(yīng)（包含畫圖分析）

• PSM傾向性得分匹配回歸結(jié)果

• 中位數(shù)回歸（解決極端值問題）

• 面板數(shù)據(jù)模型選擇F檢驗、LM檢驗和Hausman檢驗（固定效應(yīng)模型、隨機(jī)效應(yīng)模型、混合效應(yīng)模型）

• 動態(tài)面板回歸模型（GMM回歸）

• 面板門檻回歸模型（處理成平衡面板數(shù)據(jù)、輸出LR曲線圖）

• Fama-Macbeth兩步回歸
  

* 需要安裝的外部命令

ssc install estout

ssc install winsor2

ssc install psmatch2

ssc install logout

ssc install xttest0

ssc install xtabond2?

ssc install rangestat?

scc install ivreg2

ssc install asreg

ssc install ttable3

結(jié)果截圖
示例數(shù)據(jù)
被解釋變量/因變量為FINRATIO
解釋變量/自變量為CEOFIN
控制變量為 SIZE LEV GROWTH GP??BOARD AGE SR

• 描述性統(tǒng)計
  

• 分組T檢驗
  

• 中位數(shù)檢驗
  

• 相關(guān)性分析（同時輸出Pearson和Spearman相關(guān)性系數(shù)）
  

• 
  
  單獨輸出Pearson相關(guān)系數(shù)
  

• 多重共線性檢驗
  

• OLS回歸控制行業(yè)效應(yīng)和年份效應(yīng)（使用公司層面的聚類穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤）
  

• 工具變量回歸模型（2SLS模型）
  

• Heckman兩階段回歸結(jié)果|
  

• 分組回歸（組間系數(shù)檢驗）
  

• 
  
  組間系數(shù)檢驗
  

• 中介效應(yīng)（三步回歸、Sobel檢驗、Bootstrap自抽樣檢驗）
  中介變量CON
  

• 
  
  Sobel檢驗
  

• 
  
  Bootstrap檢驗
  

• 調(diào)節(jié)效應(yīng)（包含畫圖分析）
  調(diào)節(jié)變量AS
  交叉項去中心化處理
  

• PSM傾向性得分匹配回歸結(jié)果
  
  平衡性檢驗
  

• 
  
  匹配前核密度圖
  

• 
  
  匹配后核密度圖
  

• 
  
  匹配后樣本回歸
  

• 面板數(shù)據(jù)模型選擇F檢驗、LM檢驗和Hausman檢驗（固定效應(yīng)模型、隨機(jī)效應(yīng)模型、混合效應(yīng)模型）
  

• 動態(tài)面板回歸模型（GMM回歸）系統(tǒng)GMM和差分GMM
  

• 面板門檻回歸模型（處理成平衡面板數(shù)據(jù)、輸出LR曲線圖）
  

• Fama-Macbeth兩步回歸
  

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原創(chuàng)作者：momingqimiao7

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